A note on implementing the Durbin and Koopman simulation smoother
نویسنده
چکیده
The correct implementation of the Durbin and Koopman simulation smoother is explained. A possible misunderstanding is pointed out and clarified for both the basic state space model and for its extension that allows time-varying intercepts (mean adjustments).
منابع مشابه
Time Series Analysis by State Space Methods
The purpose of this document is to summarize Part I of the book “Time Series Analysis by State Space Methods ”, written by James Durbin and Siem Jan Koopman.
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید
ثبت ناماگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
ورودعنوان ژورنال:
- Computational Statistics & Data Analysis
دوره 91 شماره
صفحات -
تاریخ انتشار 2015